股票高频数据如何下载

原标题：Stata应用程序|怎样获取股票的高频交易数据？

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  之前提到的下载高频数据命令终于能使用了。在Stata窗口输入：sscnew,可以看到第一个：

  目前我能想到的应用包括利用高频数据估计股票的波动率，以及日内交易的回测。

  但是遗憾的是我们的命令只能下载最近两周的数据，如果想要相对长时间的高频数据，只有写一段程序，把每个交易日的数据存下来。

  在程序修改的过程中，波士顿学院的KitBaum教授提供了很多有价值的建议，我们两个的往来邮件数十封，当然前几封的邮件画风大概是这样的：

  我：我把程序发过去了，请您查阅附件。

  Kit：附件在哪里啊？

  我：附件在邮件里..

  Kit：没瞅着..

  我：您再瞅瞅

  Kit：没瞅着，你发我另外一个邮箱

  ….

  大家周末愉快，欢迎下载gsdata。

  sscinstallgsdata