如何做好黄金期货跨市套利

黄金套利交易怎样进行

拿上期所的黄金期货来说：
上期所公布的黄金期货合约显示，黄金期货交易基本单位为1千克，交割品级为金含量不小于99.95%的国产金锭，交割单位为每一仓单标准重量(纯重)3000克，交割应当以每一仓单的整数倍交割。依据此规则，若上海期金和黄金(T+D)出现较大价差(理论无风险套利价差在下面计算)，可以进行正向套利或反向套利：
当上海期金价格大幅高于黄金(T+D)价格时，可以进行正向套利。在金交所购进黄金(T+D)，同时卖空上期所黄金期货主力合约，如果价差如预期缩小，平仓获利；如价差没有如预期缩小，可以到期进行交割，在买入上海黄金交易所买入黄金现货，再拿到期货市场交割，锁定利润。
当上海期金价格大幅低于黄金(T+D)价格时，可以进行反向套利。由于上海期金价格相对低估，我们可以在期货市场上买入期货合约，同时在上海黄金交易所卖出黄金(T+D)合约，但是选择延期交割。如果后市价差如期缩小，平仓获利；如果价差没有如期缩小，那么我们可以选择进行到期交割，在期货市场上交割买入黄金，然后到上海黄金交易所卖出平仓。

炒 黄金期 货的套利方法有哪些？

黄金期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
炒金期货套利方法一：跨月套利
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的行情差距的变化，买入某一交割月份期货合约的同时，抛出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的价差的相对变动来盈利。这是最为常用的一种套利形式。跨月套利与商品绝对行情无关，而仅与不同交割期之间差价变化趋势有关。
炒金期货套利方法二：跨市套利
投机者利用同一商品在不同做单所的期货行情的不同，在两个做单所同时买入和抛出期货合约以谋取利润的活动。当同一种商品在两个做单所中的行情差额超出了将商品从一个做单所的交割仓库运送到另一做单所的交割仓库的费用时，可以料将，它们的行情将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。
炒金期货套利方法三：跨商品套利
是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货行情的差异进行套利，即买入（抛出）某一交割月份某一商品的期货合约，而同时抛出（买进）另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

黄金套利交易怎样进行

对于很多现货黄金投资新手来说，现货黄金套利的概念和方法并不是很清楚，套利交易是一种低风险，高收益风险比率的市场交易行为。套利交易一般可分为三类：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
第一：现货黄金的杠杆比例和游戏规则是先要了解的。
第二：审视一下自己的资金能力和承受能力、对现货黄金走势的信息和技术能力的判定。
第三：在前面两项都了解认可后，我们要做最重要的一个确认，开户机构或经营商的资质，在国际上很多期货、现货、汇市，都有可靠的国际监管机构认证和监管。如：FSA、CFTC、NFA、ASIC等。有类似这些国际大型监管的认证监管，才能保证开户后的资金安全。否则赚的再多，都可能血本无归。没有也可以做的，但是资金的风险会变的很大。

黄金期货怎样套利

在实际操作中，投资者进行黄金期现套利时，首要解决的是怎样选择参与套利的合约，其次是判断价差是否有套利机会。
一般而言，寻找套利机会要把握两个步骤：判断价差是否存在和存在的价差是否能够获利。
存在着期现价差，是否意味着只要进行套利，就一定能够获利呢？答案并非如此。还需要进一步计算期货理论价格和期货市场实际价格之间是否存在价差。否则，就会存在着风险。
根据期货市场理论，期货理论价格＝现货价格＋持仓成本。其中，持仓成本包括仓储费用、保险费和利息。因此，国内黄金期货的理论价格应该等于国内黄金现货价格加上一定的持仓成本。对于上海黄金交易所的黄金Au(t+d)交易来说，其主要持仓成本应包括资金使用成本、持仓费用和递延费用，资金使用成本实际上是一笔资金的机会成本，在持仓成本中所占比例最大。一般以人民币6个月期限贷款利率（现行的人民币6个月期限贷款利率为4.59%）为依据。
递延费又称延期补偿费，其收取标准为每日0.2，即1手Au(t+d)合约每日需支付30元左右，自持仓的第二日开始计收，交易成交当日无递延费。从长期看，递延费对持仓成本影响较小。对于仓储费，上海黄金交易所规定，买入货权库存每日仓储费为0.6元/千克。
根据上述分析，得到上海期货交易所黄金期货理论价格（元/克）＝上海黄金交易所现货价格（1＋4.59%t180）+0.0006元（t是合约离到期日的天数）。
在采用了考虑持仓成本的期货理论价格后，期货合约实际价格与期货理论价格仍然存在着很大的套利空间。